Подождите пожалуйста

Спасибо.
В теченее 15 минут c Вами свяжеться наш специалист.
Бесплатный вебинар "Ценовой шок: шанс закупиться или ждать худшего?"

Разработка торговой системы: управление капиталом

обучение
20 октября 2016 , 17:36

«Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».

Ларри Вильямс

Эффективность торговой системы на 90% зависит не только от набора принципов или правил вашей ТС, а от эффективного управления капиталом. Только связка правил открытия позиций, согласно вашей ТС, а также эффективный мани-менеджмент позволят зарабатывать на финансовых рынках.

Вот чем так важен мани-менеджмент. Хороший трейдер на рынке способен заработать деньги, но для того, чтобы получить намного больше – стоит уметь управлять своим капиталом, о чём мы и поговорим.

Управление капиталом

Управление капиталом – это процесс и методика определения объема сделок, stop loss и take profit с целью увеличения прибыли и уменьшения убытков. Управление капиталом трейдера похоже на финансовый план бизнесмена, где расписаны затраты и доходы. Если расходы будут меньше доходов, то будет получена чистая прибыль. Такой же принцип работает и в трейдинге.

Для того чтобы разобраться в управлении капиталом, стоит обратить внимание и желательно запомнить основные правила:

- открывайте сделки на свободные средства;

- не рискуйте более 2 процентов на сделку;

- установите максимальный риск на неделю/месяц;

- вводите в рынок не более 10 процентов;

- заранее определяйте вероятный убыток и прибыль;

- не открывайте сразу более трёх позиций;

- не отыгрывайте убытки.

Именно все эти правила и несут в себе главный смысл основ управления капиталом.

Правильное выставление stop loss

Изучая уровни stop loss, нужно определить, что данный инструмент не позволяет полностью предотвратить финансовые потери, а только ограничивает их. Stop loss используется трейдерами для лимитирования максимально-допустимого уровня убытка для того, чтобы свести свои риски к нулевой отметке. Именно с этой целью мы научимся правильно выставлять уровни stop loss.

Существует два основных правила выставления stop loss:

1.Расположение возле уровня поддержки и сопротивления:

Главным является фактор «ВОЗЛЕ», а не «НА» уровне поддержки/сопротивления. В большинстве случаев данные уровни отображают исторический максимум или минимум ценовой отметки. Как только уровень цены достигает своей поддержки или сопротивления, идёт отбитие от данной линии в совершенно другую сторону. А теперь представьте, что Вы выставили SL на этом уровне. Цена дошла бы до отметки поддержки/сопротивления, тем самым, сбив уровень SL, после чего развернулась бы и ушла в нужную нам сторону. Но ордер уже закрыт. И закрыт в убытке.

Разберем на примере: у нас 2 зоны поддержки и 2 зоны сопротивления. Соответственно, если мы покупаем данный актив, то первым уровнем SL выступит тот, что ниже локального минимума или зоны поддержки, а TP – ниже линии сопротивления. Конечно, уровень SL и TP здесь практически 1:1 и, соответственно, такие сделки нужно пропускать и искать соотношения 1:3 или 1:2, минимум.

2.Расположение возле уровней Фибоначчи:

Следующим методом грамотного выставления позиций SL является определение SL на основе уровней Фибоначчи. Суть метода в том, что, если заключать сделки на одном из уровней Фибоначчи, отметку SL необходимо устанавливать на следующем уровне Фибо или через 1. К примеру, если открыть сделку на покупку на уровне Фибо в 23.6, то SL необходимо установить на отметке в 0.

Из графика видно, что SL и TP полностью подходят и для работы с Фибо. Исторические цены неоднократно тестировали данные уровни. Но опять-таки, 1:1 – не инвестиционно привлекательно.

На нашем первом вебинаре, посвященном созданию торговой системе, есть отдельный раздел, касательно риск-менеджмента и мани-менеджмента. А в курсе обучения по торговой системе более 2-х уроков посвящено только этой теме. Как уже говорилось ранее, только взаимодополнение правил торговой системы и правил управления капиталом позволит зарабатывать на финансовых рынках.

Расчет объёма торгового лота

Лот – это объём операции. Проще говоря – это тот объём денежных средств, который трейдер выводит в рынок для совершения своих торгов. 1 лот на валютном рынке всегда составляет 100 000 базовых единиц валюты. К примеру, в валютной паре USD/RUB, доллар является базовой, а это значит, что 1 лот в данной паре USD/RUB равняется 100 000$. Если, например, взять EUR/USD, то в этой паре лот равен 100 000 EUR. Чтобы понять, сколько это будет в американских долларах, достаточно эту сумму умножить на курс Евро к Доллару. 100000*1.09 = 109000$. Все просто!

Стоит помнить и знать, чему равен каждый лот. В сделку нужно выделять не более 10% суммы вашего капитала, согласно основным принципам торговой системы.

Что касается фондового рынка, 1 лот равен пакету из 100 акций. То есть, минимальный объём, доступный на фондовом рынке, равняется 100 акциям, которые уже будут умножаться собственно на стоимость ценных бумаг. Возьмем, к примеру, акции компании Apple. Если цена 1 акции = 120$, то, чтобы купить минимальный объем акций, нам необходимо 12 000$ (100*120).

На товарно-сырьевом рынке ситуация ещё более запущена. Объём лота в первую очередь зависит от финансового инструмента и на фондовом формируется, исходя из цены актива или фьючерсного контракта. Как правило, драгоценные металлы номинированы в троицких унциях, нефть в баррелях, а агропромышленные культуры в бушелях.

Безусловно, множество компаний предоставляет возможность своим клиентам торговать на финансовых рынках с меньшими суммами, предоставляя возможность использовать кредитное плечо или дробить лоты на 0.1 или 0.01, которые распределяются пропорционально к объёму в 1 лот (1:10 или 1:100). Все эти спецификации уже зависят от брокера, с которым вы ведете свою деятельность. 

А пока не упустите возможность улучшить свою торговлю, избавившись от эмоций во время открытия сделок! Читайте советы и внедряйте их прямо сейчас: "Торговая система: учимся торговать без эмоций"


Повторенко Денис, аналитик

TSI РЕКОМЕНДУЕТ
TSI community
Подпишитесь на наши новости

Подпишитесь на рассылку и
не пропустите ни одной
важной новости из мира финансов!

Вы всегда сможете отписаться,
если Вам не понравится.

facebook
Нажмите «Нравится», чтобы читать TSI Analitycs в Facebook
X
Подпишитесь на наши новости

Подпишитесь на рассылку и не пропустите ни одной
важной новости из мира финансов!

Вы всегда сможете отписаться, если Вам не понравится.